Сравнение RISR с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или ^TNX.
Основные характеристики
| RISR | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.91% | 11.38% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | -7.00% |
| Дох-ть за 3 года | 19.54% | 44.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | -0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.28 | -0.40 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 11.87% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 23.41% |
| Макс. просадка | -14.31% | -93.78% |
| Текущая просадка | -0.41% | -46.33% |
Корреляция
Корреляция между RISR и ^TNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и ^TNX
С начала года, RISR показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 11.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RISR и ^TNX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и ^TNX
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.35%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.