PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RISR с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RISR и ^TNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RISR и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.31%
7.90%
RISR
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISR:

2.07

^TNX:

0.64

Коэф-т Сортино

RISR:

3.33

^TNX:

1.08

Коэф-т Омега

RISR:

1.39

^TNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

RISR:

4.18

^TNX:

0.17

Коэф-т Мартина

RISR:

13.28

^TNX:

1.29

Индекс Язвы

RISR:

1.47%

^TNX:

10.43%

Дневная вол-ть

RISR:

9.38%

^TNX:

21.57%

Макс. просадка

RISR:

-14.31%

^TNX:

-96.85%

Текущая просадка

RISR:

-0.90%

^TNX:

-71.12%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 0.02%.


RISR

С начала года

0.67%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

8.31%

1 год

20.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^TNX

С начала года

0.02%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.90%

1 год

11.72%

5 лет

20.55%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RISR и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RISR
Ранг риск-скорректированной доходности RISR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RISR, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.440.64
Коэффициент Сортино RISR, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.011.08
Коэффициент Омега RISR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.481.12
Коэффициент Кальмара RISR, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.320.49
Коэффициент Мартина RISR, с текущим значением в 15.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.241.29
RISR
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.44
0.64
RISR
^TNX

Просадки

Сравнение просадок RISR и ^TNX

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.90%
-8.30%
RISR
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и ^TNX

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.42%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42%
4.53%
RISR
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab