Сравнение RISR с ^TNX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RISR с ^TNX

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между RISR и ^TNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RISR и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RISR

^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISR:

2.18

^TNX:

0.44

Коэф-т Сортино

RISR:

3.46

^TNX:

0.80

Коэф-т Омега

RISR:

1.41

^TNX:

1.09

Коэф-т Кальмара

RISR:

4.64

^TNX:

0.17

Коэф-т Мартина

RISR:

13.37

^TNX:

0.90

Индекс Язвы

RISR:

1.44%

^TNX:

10.40%

Дневная вол-ть

RISR:

8.77%

^TNX:

21.10%

Макс. просадка

RISR:

-14.31%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

RISR:

-0.67%

^TNX:

-44.00%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -1.75%.

RISR

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

9.76%

1 год

17.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^TNX

С начала года

-1.75%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

14.94%

1 год

7.31%

5 лет

22.58%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RISR и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RISR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^TNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISR

^TNX

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RISR

^TNX

Просадки

Сравнение просадок RISR и ^TNX

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RISR

^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и ^TNX

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.86%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RISR

^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RISR с ^TNX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RISR и ^TNX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RISR и ^TNX

RISR

^TNX

Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RISR и ^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и ^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество