PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RISR с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RISR и ^TNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности RISR и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
74.78%
208.81%
RISR
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISR:

2.34

^TNX:

0.75

Коэф-т Сортино

RISR:

3.67

^TNX:

1.25

Коэф-т Омега

RISR:

1.44

^TNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RISR:

2.94

^TNX:

0.30

Коэф-т Мартина

RISR:

15.85

^TNX:

1.62

Индекс Язвы

RISR:

1.50%

^TNX:

10.31%

Дневная вол-ть

RISR:

10.16%

^TNX:

22.26%

Макс. просадка

RISR:

-14.31%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

RISR:

-0.69%

^TNX:

-43.61%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 17.02%.


RISR

С начала года

23.72%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

8.63%

1 год

23.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^TNX

С начала года

17.02%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.27%

1 год

16.18%

5 лет

18.78%

10 лет

7.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RISR, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.340.75
Коэффициент Сортино RISR, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.671.25
Коэффициент Омега RISR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.14
Коэффициент Кальмара RISR, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.940.61
Коэффициент Мартина RISR, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.851.62
RISR
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.34
0.75
RISR
^TNX

Просадки

Сравнение просадок RISR и ^TNX

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69%
-9.30%
RISR
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и ^TNX

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.23%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23%
6.15%
RISR
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab